Qu’est-ce que Omni Futures ?

Omni Futures est la plateforme de trading de produits dérivés multi-chaînes et multi-actifs de LBank, axée sur les actifs de longue traîne et les actifs nouvellement émis (par exemple les meme coins). Elle permet des listings rapides et un trading flexible grâce à un mécanisme de liquidité innovant (LAL) et à des modèles professionnels de contrôle des risques, offrant une exécution efficace et une gestion optimisée des risques.

Avantages principaux

  1. Modèle Liquidité dès le lancement (LAL) : une première mondiale — les LP peuvent coter et lister instantanément sans processus d’examen long, permettant des lancements en quelques secondes et une couverture d’actifs plus large.

  2. Incitations aux frais LP négatifs : attire plusieurs LP en concurrence sur les cotations, améliorant la liquidité, réduisant le slippage et accélérant l’exécution des ordres.

  3. Mode isolé + sous-positions : chaque position calcule la marge et le PnL indépendamment, isolant le risque avec des limites de perte clairement définies.

  4. Mode de profit maximal : des objectifs de profit prédéfinis déclenchent automatiquement des prises de profit par paliers, verrouillant les gains flottants et réduisant les pertes potentielles sur les actifs à forte volatilité.

  5. Faible seuil d’entrée et effet de levier élevé : 1 USDT minimum pour ouvrir une position ; jusqu’à 50× d’effet de levier (par paliers selon l’actif et la taille notionnelle — à utiliser avec prudence).

  6. Placement d’ordres simplifié : ordres au marché uniquement ; processus intuitif d’ouverture et de clôture des positions, axé sur la prise de décision.

Omni Futures (modèle LAL) vs. contrats futures perpétuels traditionnels

 

Omni Futures (LAL)

Futures perpétuels traditionnels

Vitesse de listing

Cotations puis lancement ; en quelques secondes

Examen du projet et signature ; processus lent

Source de liquidité

Multiples LP en concurrence ; risque diversifié

Peu de teneurs de marché ; profondeur limitée

Couverture des actifs

Tout actif on-chain (y compris les meme coins)

Uniquement les actifs majeurs à forte capitalisation

Modèle de risque

Gère les prix discontinus ; clôture forcée / plafond de profit ; pas de liquidation jusqu’à zéro

Prix continus ; risque de liquidation jusqu’à zéro

Participation

Aucune barrière ; toute équipe disposant de fonds via API

Vérification stricte ; forte dépendance à la plateforme

Sécurité du capital et protection des profits

Mode isolé + sous-positions

  • Isolation du risque : les pertes sont limitées à la marge de la position.

  • Flexibilité stratégique : plusieurs positions par actif avec direction, effet de levier et prix d’entrée indépendants.

Mode de marge maximale

  • Le risque maximal est verrouillé à l’ouverture ; pas de liquidation jusqu’à zéro.

  • La baisse d’une position individuelle n’affecte pas les autres.

Mode de profit maximal

  • Des seuils de profit prédéfinis déclenchent automatiquement des prises de profit par paliers.

  • Cela réduit la nécessité de surveillance et est idéal pour les actifs à forte volatilité.

Protection des prix

Utilise des données publiques on-chain (prix indiciels et de référence) pour une tarification transparente et vérifiable.

Taux de financement dynamique

Équilibre les positions longues et courtes, assurant une répartition équitable des coûts.

Étapes d’utilisation

  1. Guide utilisateur Omni Futures (Web)

  2. Guide utilisateur Omni Futures (App)

Questions fréquentes

  1. Qu’est-ce que Omni Futures ?

    • Plateforme de dérivés multi-chaînes permettant le listing instantané de tout actif on-chain. Les LP fournissent une profondeur de marché compétitive ; les utilisateurs se concentrent sur le trading.

  2. L’effet de levier est-il risqué ?

    • L’effet de levier amplifie les gains et les pertes, mais les positions isolées + le plafond de marge maximale limitent la perte à la marge de la position — aucun risque de perte totale du compte. Commencez avec prudence.

  3. Taille minimale d’ordre ?

    • 1 USDT.

  4. Comment la liquidité est-elle assurée ?

    • Les frais LP négatifs encouragent des cotations compétitives, réduisant le slippage et garantissant une exécution rapide.

  5. Que se passe-t-il si le prix s’effondre ?

    • Le système liquide automatiquement la position ; la perte est limitée à la marge de la position.

  6. Le départ d’un LP affecte-t-il les positions ouvertes ?

    • Non — les positions existantes sont réglées normalement ; les nouveaux ordres sont dirigés vers les LP restants.

  7. Principales différences avec les Futures perpétuels traditionnels ?

    • Listings plus rapides, couverture des actifs de longue traîne, meilleures limites de risque et absence de liquidation jusqu’à zéro.

  8. Objectif du mode de profit maximal ?

    • La prise de profit automatique par paliers verrouille les gains et réduit le risque de restitution des profits sur les actifs volatils.

  9. La tarification est-elle équitable ?

    • Oui — elle est basée sur des données publiques on-chain et entièrement traçables.

  10. Pourquoi les listings sont-ils si rapides ?

    • Le modèle LAL permet le listing dès la cotation des LP, sans examen manuel.

  11. Quel est l’avantage des frais LP négatifs ?

    • Ils favorisent des spreads serrés et une liquidité profonde pour les traders.

  12. Quel est le rôle du taux de financement dynamique ?

    • Il équilibre les positions longues et courtes, assure un coût équitable et limite les mouvements unilatéraux.

  13. Qu’est-ce que la migration d’actifs ?

    • Le transfert de meme coins de pools internes vers des pools externes afin d’améliorer la liquidité et la transparence.

  14. Comment devenir LP ?

  15. Perte maximale possible ?

    • Limitée à la marge de la position, sans impact sur le reste du compte.

  16. Pourquoi le « rendement final du PnL réalisé » et le « rendement du profit maximal » diffèrent-ils pour une position profitable ?

    • Dans LBank Omni Futures, le « rendement du profit maximal » est calculé uniquement sur la base du profit pur provenant de la différence de prix pendant la période de détention (hors frais). Il reflète le pic historique du profit non réalisé de la position. En revanche, le « rendement du PnL réalisé » représente le rendement réel après la clôture de la position, après déduction des frais de transaction d’ouverture et de clôture, des frais de financement et d’autres coûts. Par conséquent, ces deux indicateurs diffèrent généralement, le « rendement du PnL réalisé » étant inférieur au « rendement du profit maximal ». Le degré d’écart est positivement corrélé à l’effet de levier : un levier plus élevé augmente la proportion des frais de transaction et de financement, ce qui accentue la différence.

    • Il est recommandé aux utilisateurs de porter une attention particulière à l’impact des frais pendant le trading et de contrôler l’effet de levier de manière modérée afin d’améliorer le rendement réel.

  17. Y a-t-il du slippage lors du trading ?

    • Dans tout processus de trading, le slippage du prix d’exécution est inévitable. Il existe dans toutes les formes de trading et sur toutes les plateformes — la seule différence réside dans l’ampleur de l’écart. Ce phénomène est particulièrement visible dans le trading on-chain, où un slippage de prix pouvant aller jusqu’à 10 % est considéré comme normal.

  18. Quels frais peuvent s’appliquer pendant le trading ?

    • Les frais suivants peuvent s’appliquer lors du trading sur Omni Futures :

Frais d’ouverture

0,2 % de la valeur de la position, facturés lors de l’ouverture d’une position.

Frais de clôture

0,2 % de la valeur de la position, facturés lors de la clôture d’une position.

Frais de financement

Facturés ou perçus pendant la période de détention en fonction du ratio entre positions longues et courtes et de l’écart de prix au moment du règlement. Les taux de financement varient de 0,02 % à 1,02 %, avec des intervalles de règlement ajustés dynamiquement (de 1 minute à 60 minutes).

Frais de service de liquidation

0,1 % de la valeur de la position, facturés lors d’une liquidation forcée lorsque le ratio de marge tombe en dessous de l’exigence de marge de maintenance.

Solde résiduel après liquidation

Si une position est liquidée de force en raison d’une marge insuffisante, tout solde restant après la liquidation sera transféré au Fournisseur de liquidité (LP).

Rappel

Omni Futures a fait l’objet d’une optimisation approfondie de la collecte des données on-chain et des performances d’exécution, en intégrant des algorithmes de tarification multidimensionnels afin de garantir des prix d’exécution extrêmement précis au moment exact de l’ouverture ou de la clôture des positions. Les tests en conditions réelles montrent que le slippage est systématiquement maintenu dans une limite de 0,03 % (inclus) dans des conditions de marché normales.

Cette performance surpasse largement la plupart des protocoles de dérivés on-chain et est comparable aux carnets d’ordres profonds des principales plateformes d’échange centralisées, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de trading extrêmement fluide et équitable.

Grâce à son modèle innovant LAL (Limite – Adjacence – Liquidité) et à ses mécanismes avancés de contrôle des risques, Omni Futures simplifie le trading de dérivés multi-chaînes, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs qui privilégient la rapidité et la flexibilité. Commencez avec seulement 1 USDT.

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